sharpshoota

Mitt resultat:
 

De ulike meglerne får prioritere egne kunder. Så, hvis jeg som nordnet-kunde er eneste ved børsåpning som vil kjøpe til tre dalere, for så å få selskap i tredollars ordredypet av en DnB- og en Netfonds-kunde, blir jeg pent nødt til å se at DnB og Netfonds fyller opp sine egne før det blir min tur. Når interne salg er unnagjort, er det igjen køen som gjelder.

Show with Ellie
 

Hei
Før da jeg handlet gjennom Netfonds kunne jeg laste ned årsoppgave fra dem på PDF med ferdig utfylte RF-1059 og RF-1088. Da var der bare å sjekke over , skrive under og sende inn. Vil tro dette er mulig hos de fleste norske meglerhus hvis man sjekker.
 
skatteetaten har også rettledning til hvordan dette skal føres ... se her :
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Aksjer-og-verdipapirer/Aksjer-og-egenkapitalbevis/Eksempler-pa-RF-1088/
 
....RF-1059 gjelder nå for tiden kun hvis du fortsatt satt med aksjene over årsskiftet slik jeg forstår det, de har visst gjort litt om på det der.

Tja...pluss500 er jo ikke aksjer via børs men CFD'er på aksjer. så da blir det feil. Det blir nok mer som valutahandel å regne , men jeg vet ikke helt hvordan man fører det.
 
Står endel om CFD'er her : http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/lignings-abc/kapitler/f/?mainchapter=168017&chapter=168018#x168018
 
Mulig det er andre som vet mer enn meg der.

Har ikke forsket altfor mye på Sam Seiden sin metode, men synes den ser interessant nok ut til å være verdt en ekstra titt når jeg har tid & lyst til å se mer på det. Mitt største ankepunkt er at metoden hans vanskelig lar seg mekanisere. Om det lar seg mekaniseres, så kan jeg gjøre det, men har ikke sett et mønster som kan mekaniseres i hans metode ennå. Jeg er ikke interessert i å trade discretionary, så får ligge litt i minus og lære av det istedetfor.. Er bare penger, og de har jo ingen egenverdi
 
Om metoden hans er å være litt etterpåklok, så lar det seg jo egentlig ikke mekanisere. Vet at det ikke finnes 100% vinnere, men en tydelig nok edge til at det ser interessant ut er et krav.
 
Volume profile (VP) har jeg forsket mye på. Det er verdt å merke seg at volume profile har endel lag og usikkerhet. Usikkerhet, fordi ved nye "utradede" prisnivåer, så vil det være lavt volum "overalt". Det betyr nødvendigvis ikke at det er et nivå som har mye "motstand" eller "støtte", bare at det ennå ikke er tradet ved de prisene veldig mye ennå (usikkerhet). Lave volum noder i volume profile kan altså enten bety usikkerhet + muligens større volatilitet, eller at markedet ikke "ønsker" å trade ved de prisene (som er det man ønsker å kapitalisere på med VP).
 
Ser ikke noe i veien for å kombinere VP med Sam Seiden sin metode annet en ren kompleksitet. Mye av det han sier/viser handler jo om at pris trader veldig lite i et område og får en kraftig "dytt" over disse ved long-kandidater. Dette er det samme som en "lav volume node" + litt "price action" etterpå, bare at man da merker seg at det er deltakere i det prisnivået som kan flytte pris veldig mye i tillegg. Dog, om disse deltakerne trader høyt volum, så vil de jo skape en "høyere volum node" der i kort perspektiv, bare for å gjøre forvirringen komplett .
 
Som kjent, kan volume tolkes både den ene og andre veien, og må ses i sammenhengen. Pris derimot, taler en mer konsekvent historie over tid, men er jo da allerede diskontert i høyere eller lavere kurs. Da er siste mulighet egentlig å TRO på trenden, selv om markedet visstnok bare trender 20% av tiden..
 
Skal man kombinere en eller flere metoder, så må sannsynlighet inn i bildet for å filtrere støy og usikkerhet korrekt. Da multipliseres støy * usikkerheten med et ev. signal også. Problemet ved begge disse metodene er at man tvinger seg til å kjøpe på svakhet. Hvor vil pris snu ved svakhet? Umulig å spå eller sannsynlighetsberegne, ja også tom. om man tar med fundamentale forhold. Det blir et sjangsespill der det er veldig fristende å øke stop-loss for å øke vinnersannsynlighet, med påfølgende risiko og kostnader over tid.
 
Om du vil kombinere, prøv å kombinere med "trend is your friend" eller Bill William's sin metode ved å se på brudd på topper. Har ganske dårlige erfaringer med å kjøpe på svakhet, samme hvor bra analyse av VP jeg har foran meg (pris kan alltids gå _litt_ lavere, og har sjelden en grunn til å stige ser det ut til). Om jeg skal ta risiko, så vil jeg at den risikoen skal trende nedover over tid. Tar gjerne en slik "kjent" og håndterlige risiko, og tar mer enn gjerne et lite tap om jeg har feil hypotese da..
 
Filosofisk sett har en slik strategi praktisk betydning i alle andre deler av livet også

Sam Seiden om supply & demand og hvordan finne sterke nivåer å trade fra. Selv om han får det til å høres veldig enkelt ut, så må man sette dette i et større system, eller risikere å trade for mye counter-trend på kort sikt:

https://www.youtube.com/results?search_query=sam+seiden
 

http://chatwithtraders.com/ep-039-tom-dante/
 
Tom Dante speaks to the competitiveness of trading and essential skill sets for profitability

Har sett dokumentaren og syntes det var interessant. Men uten skikkelige forklaringer og "bevis", så blir det et nokså grunnløst markedssyn istedetfor en reell måling. Har forsket mye på sykler, men konkluderte etterhvert med at markedet ikke er syklisk i matematisk forstand. I den grad du finner igjen sykler, så ender det ofte med at volatiliteten i bevegelsene blir for lave, da syklene hele tida dør ut og erstattes av ny frisk informasjon og hendelser. Slik oppstår nye "sykler". Sykler kan sikkert trades da topper og bunner noen ganger har like avstander, men de gangene markedet ikke følger forutsigelsene, så har man en ulempe fremfor en fordel. Sykler er mer komplisert enn trendlinjer, så er i tillegg vanskeligere å trade sammen med å minimalisere risiko. Matematisk sett kan syklisk analyse "forklare" enhver timeseries, så gir ikke statistisk edge om man ikke finner sykler med fundamental forankring, som f.eks. sesong sykler ol., som kan gjenta reward med en viss sannsynlighet. Matematisk sett så gir ikke syklisk analyse noen entydig fasit siden du kan lage komplekse timeseries av sykler med like perioder men ulike faser, noe som matematisk sett er veldig kompliserende og tungt å detektere entydig. Det blir litt som Elliot Wave-analyse med x antall mulige modeller/tellinger til enhver tid.
 
Om prediksjonene vil gå i oppfyllelse? Da må vel SPX price-action messig bryte 1800 med god margin først. Umulig å spå i en tid hvor mange land konkurrerer om å devaluere pengene sine, og hvert støtte-nivå under nåværende nivå kan ha mer enn nok støtte for en ny opptur.
http://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?show=&insttype=&symb=spx&x=0&y=0&time=20&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=7%2F27%2F2015&freq=1&compidx=aaaaa%3A0&comptemptext=&comp=none&ma=0&maval=63&uf=32&lf=268435456&lf2=8&lf3=1024&type=4&style=320&size=4&timeFrameToggle=false&compareToToggle=false&indicatorsToggle=false&chartStyleToggle=false&state=11
 
Om man ser på fortiden, så finner man nok perioder med like mye volatilitet relativt sett (i %), og som allikevel fortsatte oppover en stund til..
Dog, klarer man å trade bear/short med minimal risiko, så kan man jo sikkert tjene en slant på denne volatiliteten, ja kanskje tom. helt ned til 1500-1600. Jeg er ikke helt der, men sikkert fint for de som klarer det, selv om man da har langsiktig og konstruktiv utvikling mot seg.
 
Ellers, selv om jeg har sympati med forsøket på å "avsløre" korrupsjon, så står ikke fyren på bruktbiltesten: Kommer aldri til å kjøpe en bruktbil av en slik type. Savner mer fundamentale forklaringer enn at markedet er syklisk. Disse som forutsier markedsbevegelser bommer ofte selv om de påstår å ha forutsagt topper og bunner på dagen, ev. spørs det hvilken index som skal toppe/bunne, og om bevegelsene går helt motsatt, så rettferdiggjøres også disse bevegelsene av at syklene har "invertert". Blir litt som religion: Det høres logisk ut, men har ingen målbar basis i virkeligheten og folkene bak må aldri svare for alle de gangene forutsigelsene slo feil eller for nøyaktigheten i påstandene.
 
Om jeg skal gjette, så kan jeg tenke meg vi får et "relief rally" nå, kanskje helt opp mot 2100, og så muligens bryte ned mot 1750-nivåer, og så spørs det om salgspresset gir seg der med litt sideveis utvikling eller om nedgangen aksellerer. Om vi får nye høyere topper og bunner, så vil jeg nok satse på longsiden igjen med minimal sl, selv om jeg sikkert burde ha høydeskrekk her.
 
 

Det er sikkert flere av dere her inne som har sett dokumentaren "Økonomens dystre spådom" (The forecaster) som i disse dager ligger tilgjengelig på NRK sine nettsider frem til 1. november i år: https://tv.nrk.no/program/KOID22006615/oekonomens-dystre-spaadom Hvis dere ikke har sett den, så anbefales den virkelig.
 
I korte trekk så har Martin Armstrong spådd at markedet skal (skulle) få en skikkelig nedgang i siste kvartal 2015, som vi nå akkurat har begynt på. Dette er en spådom som han har basert på historiske data hvor han har funnet opp en formel, og sett at markedene har korrigert i sykluser på helt like tidsrom. Spådommen om "krakket" som skal eller burde ha kommet nå kom han ut med for over 15 år siden, og i så måte så har han jo fått delvis rett, da markedet er veldig turbulent for tiden, med en nedgang, men noe krakk er det vel ikke blitt, enda.
 
The Economic Confidence Model

Kilde: http://www.economicconfidencemodels.com/
 
Hva tror dere? Står vi ovenfor en mye større korreksjon enn hva vi allerede har sett?

Chartgame.comThe time-lapse stock trading game
http://chartgame.com/

Dette ser ut som en god intro til markedene og forskjellige konsepter rundt volume profile og trading:
 
Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorinhttp://www.tradingportalen.com/del-1-inledning-markets-are-rational-people-are-not/
 
 
Etter 5 år med aksjeanalysering har jeg nå sluttet med å lete etter svakheter å kjøpe og prøver å unngå det i alle dets mange uhellige former. Hurra!
http://www.tradingportalen.com/kop-hogt-och-salj-hogre/
 
 
En ting jeg kan si med enorm grad av selvsikkerhet er at samme hva du måtte begrunne det med, så finnes det ingen nedgang eller såkalt "support-nivå" som alene er verdt et kjøp.
Det kan finnes god timing i en nedgang, f,eks. ved volatilitetsbrudd oppover, men selve nedgangen eller support-nivået alene, er ingen grunn å basere et kjøp på. Rasjonalen bak dette er egentlig veldig enkelt: Det finnes ingen prisnivåer pris ikke kan overshoote for den minste ting. Så for å få god RR og gode "opportunities" kreves at man tar mindre risiko enn slike trade setups egentlig tilbyr i praksis. At man alltid finner flere historiske øyeblikk der det faktisk fungerte på ticket betyr ingen verdens ting.
 
Det ironiske er at en av de første artiklene jeg leste om trading handlet om nettopp det å kjøpe på oppgang over visse nivåer.
Men i mitt forsvar så har alltid min interesse vært mer for selve analyseringen enn selve tradingen da, så har tapt minimalt på læringen.
Demo har aldri vært noe for meg, men kunne kanskje hjulpet med å integrere dette tidligere.
 

Vis mann med føttene meget godt plantet på jorda , de aller fleste kan lære mye av han.

Volum i forhold til price action:

 
Liker spesielt hvordan bruke equivolume charts.
Bruker selv "trade with trend" da trend kan fortsette uansett hva man leser ut ifra volum. Mulig man kan få bekreftelser ut ifra volum på bekostning signaler.
 

http://www.thetradingframework.com/

https://youtu.be/ZorqYx-4fAM

Tror nok ikke Spetalen har blitt noen langsiktig industribygger, splitten er nok gjort mer for å lettere å kunne selge ut delene, i tillegg til at det jo drypper inn noen millioner på garantier og gjennomganger.

https://youtu.be/MD0lo_vJXwU
 
The Realities of Trading Market Profile

The Holy Grail": Expectancy and Habits
 
http://www.futurestrader71.com/Webinars/2013-09-10%20Big%20Mike%20Trade%20Expectancy/2013-09-10%20Big%20Mike%20Trade%20Expectancy.html
 
 

http://www.futexlive.com/blog_post.php?id=27
 
The One Secret to Becoming a Successful Trader

https://dwq4do82y8xi7.cloudfront.net/x/zCqtvbFb/
 
støtte og motstand i OBX daily chart

Mer om R/R, sannsynligheter og beskytte % av kontoen:
http://www.trade2day1.com/2013/11/probabilities-riskreward-trade.html
 
RR = 0.5/1.0 er egentlig en grei trade om sannsynligheten for vinn % er 95%, og kan kalles "scalping".

Helt enig der. med trading rundt RR 1:1 slik veldig mange gjør det er man ganske sårbar for dårlige perioder.